Bitcoin Likidasyon Isı Haritası
Kaldıraç iz bırakır. Bu harita; canlı açık pozisyon, işlem hacmi ve borsanın kaldıraç kademelerini birleştirerek spot fiyatın üstünde ve altında likidasyon emirlerinin nerede yığıldığını tahmin eder. Böylece fiyatı kendine çeken seviyeleri, fiyat oraya varmadan görebilirsiniz.
- FinCEN kayıtlı MSB
- NMLS ID 1804170 · 40+ ABD eyalet lisansı
- 2013 yılından beri faaliyette
CEX.IO bölgenizden yeni bireysel müşteri kabul etmiyor, bu yüzden burada bağlantı vermiyoruz. Size hizmet veren borsaları görün ya da .
BTC likidasyon kümeleri
canlıSpot fiyatın üzerindeki kümeler short squeeze yakıtı
Fiyat bu seviyelere yükselirse short pozisyonlar zorla geri alınarak piyasadan çıkarılır.
- Yükleniyor…
Spot fiyatın altındaki kümeler long silkelenme yakıtı
Fiyat bu seviyelere düşerse long pozisyonlar zorla emir defterine satılır.
- Yükleniyor…
Likidasyon ısı haritası nasıl okunur
Harita tek bir soruyu yanıtlar: fiyat oraya giderse ne kadar zorunlu işlem ortaya çıkar? Parlak bantlar, o fiyatta borsa tarafından otomatik olarak kapatılacak kaldıraçlı pozisyonların tahmini yoğunlaşmalarıdır. Fiyatın onlara ulaşması gerekmez; ancak yaklaştığında orada bekleyen zorunlu emirler hareketin karakterini değiştirir, çünkü bunlar fiyattan bağımsız olarak gerçekleşmek zorunda olan piyasa emirleridir.
Öğrenmeye değer üç örüntü var:
- Spot fiyatın hemen üzerinde yoğun bir küme, fiyatın düştüğü bir dönemin ardından görülüyorsa, genellikle short’ların diplere yakın yığıldığı anlamına gelir. Oraya doğru bir itiş zincirleme etki yaratabilir: her likidasyon zorunlu bir alımdır ve fiyatı bir sonraki kümeye taşır.
- Spot fiyatın hemen altında yoğun bir küme, bir yükselişin ardından görülüyorsa bunun ayna görüntüsüdür: geç kalmış long’lar piyasanın altında birikmiştir ve her zorunlu kapanış bir zorunlu satıştır.
- Aniden biten bir şerit, fiyatın o seviyeyi geçtiği mumu işaret eder. Likidite tükenmiştir; zaten süpürülmüş seviyeler artık mıknatıs işlevi görmez.
Model nasıl çalışır
Penceredeki her mum, o mumun tipik fiyatı (high + low + close) / 3 üzerinden açılmış ve içinde işlem gören hacme göre boyutlandırılmış bir pozisyon grubu olarak ele alınır. Bu grup dört kaldıraç kademesine bölünür ve her kademe için pozisyonun likide olacağı fiyatı hesaplarız:
long liquidation = entry × (1 − (1/leverage − maintenance))short liquidation = entry × (1 + (1/leverage − maintenance))
Bulunan seviye, oluştuğu mumdan itibaren haritaya eklenir ve sonraki bir mumun fiyat aralığı onu kapsadığı anda kaldırılır; kümenin tüketilmesi budur. Sürdürme teminatı, Binance USDⓈ-M’nin en küçük dilimiyle uyumlu olarak %0,4’te sabittir; kademe payları 10× (%40), 25× (%30), 50× (%20) ve 100× (%10)’dur.
Bu modelin size söyleyemedikleri
Sınırlar konusunda kendinize karşı dürüst olun, çünkü bunlar gerçek:
- Hacim, pozisyon büyüklüğü için yalnızca bir vekil göstergedir. Mum hacmi yalnızca yeni kaldıraçlı girişleri değil, al-sat devrini ve pozisyon kapatma işlemlerini de içerir.
- Kaldıraç payları gözlemlenmez, varsayılır. Gerçek dağılımı kimse yayımlamaz. Coşkulu bir piyasada gerçek kaldıraç, kademelerimizin varsaydığından yüksektir; bu da kümelerin spot fiyata gösterilenden daha yakın durduğu anlamına gelir.
- Çapraz teminat ve eklenen teminat görünmez. Teminatını artıran bir yatırımcı kendi likidasyon fiyatını değiştirir ve model bunu asla görmez.
- Tek bir platform. Harita en büyük perpetual vadeli kontrat platformu olan Binance verisiyle oluşturulur, ama piyasanın tamamı değildir.
Haritayı likiditenin muhtemelen nerede durduğunu gösteren bir kılavuz olarak açık pozisyon, fonlama oranları ve pozisyonlanma verileriyle birlikte kullanın. Bunlardan herhangi biri tek başına sizi yanıltır. Kaynakların tam listesi metodoloji sayfamızda.
Sık sorulan sorular
Likidasyon ısı haritası nedir?
Likidasyon ısı haritası dikey eksende fiyatı, yatay eksende zamanı gösterir ve her hücreyi, fiyat o seviyeye ulaşırsa ne kadar kaldıraçlı pozisyonun likide olacağının tahminine göre renklendirir. Parlak yatay şeritler, çok sayıda zorunlu kapanışın aynı anda tetikleneceği fiyat seviyeleridir. Yatırımcılar bunları izler, çünkü fiyat çoğu zaman büyük zorunlu alım ya da satım ceplerine doğru çekilir: spot fiyatın üzerindeki bir küme short squeeze için yakıttır, altındaki bir küme ise long’ların silkelenmesi için.
Burada gerçek likidasyon emirleri mi gösteriliyor?
Hayır; aksini iddia eden her ücretsiz araca şüpheyle yaklaşın. Hiçbir borsa, açık pozisyonların hangi fiyatta likide olacağını yayımlamaz; bu veri hiçbir herkese açık API’de yoktur. Ücretli olanlar dahil, gördüğünüz her likidasyon haritası aslında bunu modeller. Biz bunu Binance vadeli işlem mumlarından modelliyoruz: her mum, tipik fiyatından açılmış ve hacmine göre boyutlandırılmış bir pozisyon grubu kabul edilir, yaygın kaldıraç kademelerine bölünür, likidasyon fiyatına doğru ileri yansıtılır ve fiyat o seviyeyi geçtiğinde haritadan çıkarılır. Formülün tamamı metodoloji sayfamızda.
Renkleri nasıl okumalıyım?
Koyu mavi, tahmini pozisyon yoğunluğunun az olduğunu ya da hiç olmadığını gösterir. Camgöbeği, ardından kehribar, ardından beyaza yakın renkler giderek yoğunlaşan kümeleri gösterir. Beyaz çizgi spot fiyattır. Kümeler fiyat içinden geçtiğinde kaldırıldığı için, aniden biten bir şerit o likiditenin tüketildiği anı işaret eder; bu seviyeler zaten temizlenmiştir ve artık fiyatı çekmez.
Model hangi kaldıraç seviyelerini varsayıyor?
Açık pozisyondaki payları sabit dört kademe: 10× (%40), 25× (%30), 50× (%20) ve 100× (%10); ayrıca Binance USDⓈ-M’nin en küçük dilimiyle aynı olan %0,4 sürdürme teminatı. Düşük kaldıraç, spot fiyattan uzak kümeler üretir; 100× ise yaklaşık %1 uzaklıkta kümeler oluşturur. Bu paylar bir ölçüm değil, varsayımdır; piyasanın her zamankinden daha fazla ya da daha az kaldıraçlı olduğunu düşünüyorsanız bunları zihninizde değiştirin.
Hangi pariteler ve zaman aralıkları mevcut?
BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE ve likit birkaç başka perpetual vadeli kontrat paritesi; 24 saatlik, 7 günlük ya da 30 günlük pencereyle. Kısa pencereler saatlik mumları kullanır ve yakın vadeli kümeleri ayrıntılı gösterir; 30 günlük pencere 4 saatlik mumları kullanır ve daha büyük yapısal cepleri gösterir.
Likidasyon ısı haritası ücretsiz mi?
Evet. Hesap yok, e-posta yok, deneme süresi yok. Grafik, Binance’in herkese açık API’sinden tarayıcınızda hesaplanır; dolayısıyla bizim kısıtlayacağımız bir şey yoktur.